アカデミー / 金融工学
#8 リスク測定と管理 (VaR):最悪のシナリオを数値化する
Mar 1, 2026 · Oiyo
金融機関のリスク管理の標準的な指標である Value at Risk (VaR) の概念、算出方法、そしてその限界を学びます。
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時間とともに変化する金利の動きをモデリングする Vasicek モデルと CIR モデルを通じて、債券価格決定と平均回帰 (Mean Reversion) の原理を理解します。
ハリー・マーコウィッツの現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づき、与えられたリスク水準で収益を最大化するか、特定の収益目標でリスクを最小化する最適な資産配分の原理を学習します。
個人の合理的な選択がいかに集団の悲劇を招くか、利得行列を通じて理解します。
東西の年代を比較しながら、旧石器から新石器革命へと続く流れと、世界四大文明の発生過程を学習します。
西洋の民主主義と法治のルーツであるギリシャ・ローマと、東洋の中央集権国家の礎である秦・漢帝国の統治哲学および体制を比較します。
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サインをする前に必ず確認すべき雇用契約書の危険要素を暴きます。違約金、みなし残業、競業避止義務条項の実態を確認しましょう。
プラットフォーム労働者や独立した専門家が直面しがちな不公正な契約パターンを分析します。著作権の略奪や無限修正のループから抜け出す方法を具体的に扱います。
企業間取引で発生する高度な心理戦を扱います。優先交渉権、責任限定、そして海外取引における最大の法的リスクである準拠法問題を深掘りします。