アカデミー / 保険計理学
#6 死亡率モデリング：人類の寿命を予測する数式
Mar 1, 2026 · Oiyo
単なる統計を超え、時間に伴う死亡率の変化トレンドを分析し、高齢化リスクを測定するためのリー・カーター (Lee-Carter) モデルと確率論的なアプローチを学習します。
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We do not grow old as long as we strive to improve ourselves.
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アカデミー / 保険計理学
#7 損害保険数理：事故の頻度と深度を測定する
Mar 1, 2026 · Oiyo
自動車、火災、賠償責任など、損害保険の核心である事故発生回数（頻度）と事故1件あたりの損害額（深度）を確率モデルで設計する方法を学びます。
アカデミー / 保険計理学
#8 リスク理論 (Ruin Theory)：破産の数学的確率
Mar 1, 2026 · Oiyo
保険会社の収入と支出の不均衡によって発生する破産 (Ruin) の原理を理解し、初期資本金と安全指数が破産確率に与える影響を学びます。
アカデミー / 保険計理学
#9 再保険の数理적構造：リスクを分かち合う知恵
Mar 1, 2026 · Oiyo
保険会社のための保険である「再保険」の概念を理解し、比例再保険と非比例再保険の違いを数理的な観点から分析します。
アカデミー / 保険計理学
#10 IFRS17と最新の計算実務：保険会計の新しい時代
Mar 1, 2026 · Oiyo
保険負債を原価ではなく「時価」で評価する IFRS17 導入に伴う数理的な変化と CSM（継続サービスマージン）の概念、そして今後アクチュアリーが直面する課題について学習します。
アカデミー / ファイナンス
#1 金融の重力：債券の価格と利回り
Mar 1, 2026 · Oiyo
債券市場の根本的な仕組みをマスターします。金利と債券価格の間の逆相関関係（シーソー原理）を深掘りし、高度な評価のための最終利回り (YTM) 計算の本質を理解します。
アカデミー / ファイナンス
#2 デュレーションとコンベキシティ：感応度の測定
Mar 1, 2026 · Oiyo
金利リスクを精密に数値化する方法を学びます。価格変動を予測する修正デュレーションをマスターし、大規模な金利変動時にポートフォリオを保護する核心概念であるコンベキシティ (Convexity) を理解します。
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#3 イールドカーブ分析：マクロ経済の水晶玉
Mar 1, 2026 · Oiyo
金利の形状を通じて経済の未来を読み解く方法を学びます。順イールド、逆イールド、フラット化された曲線の仕組みをマスターし、なぜ長短金利差がウォール街で最も注目される指標なのかを理解します。
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#4 クレジット分析とスプレッド：リスクの価格
Mar 1, 2026 · Oiyo
貸したお金を返してもらう能力をいかに評価するかを学びます。グローバルな格付け体系をマスターし、「クレジットスプレッド」が企業世界の恐怖や確信をいかに反映しているかを理解します。
アカデミー / ファイナンス
#5 特殊債券と構造化商品：基本を超えた世界
Mar 1, 2026 · Oiyo
ハイブリッド証券と構造化債券の独特な世界を探索します。転換社債 (CB) 、新株予約権付社債 (BW) 、そして住宅ローン担保証券 (MBS) の仕組みをマスターし、新しい次元の投資機会を捉えます。