アカデミー / 金融工学
#7 モンテカルロ・シミュレーション：数万通りの未来を描く
Mar 1, 2026 · Oiyo
公式で解くことが難しい複雑なデリバティブの価値を求めるために、乱数を活用して数万個の仮想シナリオを生成し、その平均をとる数値的手法を学びます。
金融工学 ページ 2
金融工学の体系的な学習ガイドと講義シリーズです。
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アカデミー / 金融工学
#8 リスク測定と管理 (VaR)：最悪のシナリオを数値化する
Mar 1, 2026 · Oiyo
金融機関のリスク管理の標準的な指標である Value at Risk (VaR) の概念、算出方法、そしてその限界を学びます。
アカデミー / 金融工学
#9 金利モデル入門：金利の確率的変動
Mar 1, 2026 · Oiyo
時間とともに変化する金利の動きをモデリングする Vasicek モデルと CIR モデルを通じて、債券価格決定と平均回帰 (Mean Reversion) の原理を理解します。
アカデミー / 金融工学
#10 ポートフォリオ最適化：最適な投資の組み合わせを探して
Mar 1, 2026 · Oiyo
ハリー・マーコウィッツの現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づき、与えられたリスク水準で収益を最大化するか、特定の収益目標でリスクを最小化する最適な資産配分の原理を学習します。