アカデミー / 金融工学
#7 モンテカルロ・シミュレーション：数万通りの未来を描く
2026年3月1日 · Oiyo
公式で解くことが難しい複雑なデリバティブの価値を求めるために、乱数を活用して数万個の仮想シナリオを生成し、その平均をとる数値的手法を学びます。
金融工学 ページ 2
金融工学の体系的な学習ガイドと講義シリーズです。
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アカデミー / 金融工学
#8 リスク測定と管理 (VaR)：最悪のシナリオを数値化する
2026年3月1日 · Oiyo
金融機関のリスク管理の標準的な指標である Value at Risk (VaR) の概念、算出方法、そしてその限界を学びます。
アカデミー / 金融工学
#9 金利モデル入門：金利の確率的変動
2026年3月1日 · Oiyo
時間とともに変化する金利の動きをモデリングする Vasicek モデルと CIR モデルを通じて、債券価格決定と平均回帰 (Mean Reversion) の原理を理解します。
アカデミー / 金融工学
#10 ポートフォリオ最適化：最適な投資の組み合わせを探して
2026年3月1日 · Oiyo
ハリー・マーコウィッツの現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づき、与えられたリスク水準で収益を最大化するか、特定の収益目標でリスクを最小化する最適な資産配分の原理を学習します。
アカデミー / 金融工学
#11 金融機械学習の基礎：データが資本を動かす
2026年3月1日 · Oiyo
伝統的な量子戦略を超えて、膨大なデータを介して非線形パターンを学習する機械学習の基本概念と、アルゴリズムトレーディングと信用評価などの実用的な活用事例を学びます。
アカデミー / 金融工学
#12 金融工学の限界と未来：危機から学んだ教訓
2026年3月1日 · Oiyo
数学モデルが現実世界の非理性的な狂気や極端な危機を歪曲した事例を振り返り、AIやESGなど新しい流れとともに進化する金融工学の未来を眺望します。