금융공학 페이지 2

금융공학에 대한 체계적인 학습 가이드와 강의 시리즈입니다.

아카데미 / 금융공학

#7 몬테카를로 시뮬레이션: 수만 번의 미래를 그리다

2026년 3월 1일 · Oiyo

공식으로 풀기 어려운 복잡한 파생상품의 가치를 구하기 위해, 난수를 활용하여 수만 개의 가상 시나리오를 생성하고 평균을 내는 수치적 기법을 배웁니다.

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2026년 3월 1일 · Oiyo

금융 기관의 리스크 관리 표준 지표인 Value at Risk(VaR)의 개념과 산출 방법, 그리고 그 한계를 학습합니다.

아카데미 / 금융공학

2026년 3월 1일 · Oiyo

시간에 따라 변하는 금리의 움직임을 모델링하는 Vasicek 모형과 CIR 모형을 통해 채권 가격 결정과 평균 회귀(Mean Reversion)의 원리를 이해합니다.

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2026년 3월 1일 · Oiyo

해리 마코위츠의 현대 포트폴리오 이론(MPT)을 바탕으로, 주어진 리스크 수준에서 수익을 극대화하거나 특정 수익 목표에서 리스크를 최소화하는 최적의 자산 배분 원리를 학습합니다.

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2026년 3월 1일 · Oiyo

전통적인 퀀트 전략을 넘어, 방대한 데이터를 통해 비선형적 패턴을 학습하는 머신러닝의 기본 개념과 알고리즘 트레이딩 및 신용 평가 등 실무적 활용 사례를 배웁니다.

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2026년 3월 1일 · Oiyo

수학적 모델이 현실 세계의 비이성적 광기나 극단적 위기를 왜곡했던 사례를 돌아보고, AI와 ESG 등 새로운 흐름과 함께 진화하는 금융공학의 미래를 조망합니다.